¿QUÉ SON LOS SISTEMAS DE TRADING?

Para hacer trading, necesitas sistemas de trading.

Operar a ojímetro no es una opción.

Ahorra años de sangre, sudor y pérdidas.

Construye una estrategia con los cimientos adecuados.

SISTEMAS DE TRADING

¿QUÉ ES UN SISTEMA DE TRADING?

Un sistema de trading es un grupo de algoritmos que definen cómo realizar operaciones sobre activos financieros para obtener rentabilidad.

La mayoría de traders empiezan a operar discrecionalmente a ojímetro (nos referimos a operar “a mano” y sin criterios cuantitativos).

Eso explica el viejo mantra del trading:

“El 95% de los traders pierden dinero”

Más allá de que la estadística es falsa, podemos afirmar con rotundidad lo siguiente:

  • la mayoría de traders discrecionales pierden dinero
  • sólo los traders automáticos ganan dinero a largo plazo

Esto debería ser un lema en la era del big data:

“Tolerancia O con el ojímetro”

Por desgracia, la mayoría de traders empezarán perdiendo tiempo y dinero a ojímetro, ya sea con el análisis técnico o con el análisis fundamental.

Tras un tiempo y cansados de perder dinero, la mayoría abandonará.

El resto descubrirá los sistemas de trading y las ventajas del trading automático respecto al trading discrecional.

Y es que estamos en el mejor momento de la historia para hacer trading.

LA PIRÁMIDE DEL TRADER

Pablo Ortiz (físico, matemático, trader y gran divulgador) habla de la pirámide del trader en esta conferencia:

Vale la pena que el novato del trading tenga clara la pirámide del trader antes de emprender la aventura, así que resumimos la idea:

pirámide del trader

  • “OJÍMETRO” (2-3 años): el novato empieza perdiendo tiempo y dinero operando de manera discrecional, el 95% de ellos a base de análisis técnico, el 4% a base de análisis fundamental, sólo el 1% hace análisis estadístico o cuantitativo antes de operar
  • “LA LUZ” (+2 años): el que no abandona cansado de perder dinero, acaba topando con los sistemas de trading, comienza a leerlo todo sobre el desarrollo de sistemas de trading y a pelearse con las plataformas de trading para programar sistemas de trading automáticos
  • “ANÁLISIS DE SISTEMAS” (1-2 años): tras dominar la plataforma de trading, el trader descubre que buenos resultados en backtest no garantizan resultados futuros y comienza la batalla contra la sobreoptimización estudiando los métodos de los grandes traders (normalmente explicados con todo lujo de detalles en el libro de turno)
  • “MÉTODO” (1-3 años): el trader siente la necesidad de desarrollar su propio método en base a todo el conocimiento y experiencia acumulados
  • “I+D+i”: el trader profesional pasa el resto de sus días investigando

Por tanto, vale la pena saltarse la etapa “ojímetro” y empezar directamente por el desarrollo de sistemas de trading.

Hay un larguísimo camino hasta llegar a vivir del trading.

Pero antes hay que escoger mercado, plataforma de trading y bróker.

UN MERCADO: FOREX

Mercados como el de renta variable (acciones, valores, bolsa de toda la vida) o renta fija (tipos de interés, bonos) son los mercados clásicos de los fondos de inversión.

Sin embargo, la inmensa mayoría de traders operan el mercado de divisas o forex (abreviatura de “Foreign Exchange“).

Éste es el volumen diario operado en forex (en billones con b) y en acciones del mercado de valores:

bolsa y forex

Forex presenta las siguientes ventajas para el trading:

  • apalancamiento: los brókers ofrecen productos financieros como los CFDs que permiten operar forex con apalancamiento financiero
  • bidireccionalidad: los productos con los que se opera el forex permiten operar al alza o la baja
  • costes: las comisiones de las operaciones en forex son muy inferiores a los de la renta variable
  • automatización: las plataformas de trading permiten el desarrollo, el backtesting y la automatización de estrategias de trading principalmente para forex y en menor medida para otros activos
  • 24 horas: a diferencia de otros mercados, forex se puede operar las 24 horas
  • liquidez: forex cuenta con una liquidez extrema

Pese a la hegemonía del forex en trading, los traders valoran la posibilidad de diversificar la operativa en diferentes mercados y es común desarrollar estrategias con CFDs que operen sobre índices bursátiles o materias primas como el petróleo o el oro.

Así pues, puestos a comenzar por algún mercado, empecemos por el forex.

Y puestos a empezar por el forex, empecemos por las majors (principales pares de divisas operados).

UNA PLATAFORMA DE TRADING: METATRADER

La aparición de las plataformas de trading significó un antes y un después en la historia del trading.

Cada vez hay más plataformas que permiten el desarrollo, el backtesting y la automatización de las estrategias de trading.

Estas son las principales:

  • METATRADER
  • TRADESTATION
  • NINJATRADER
  • AMIBROKER
  • PRO REAL TIME
  • VISUAL CHART

Cada plataforma tiene su propio lenguaje de programación y sus peculiaridades.

Algunas se centran en el desarrollo y backtesting de sistemas.

Otras se centran más en la automatización.

Pero si tenemos que escoger una, sin duda Metatrader.

Metatrader es la más utilizada por los traders, es la que cuenta con más material online (por ejemplo, en la página oficial), es la utilizada por más brókers (algunos de ellos como Darwinex, que nos permiten realizar social trading).

Por todo ello, aunque no es sencillo programar en Metatrader y no cuenta con el mejor backtesting, no le daríamos muchas vueltas al asunto.

UN BRÓKER: DARWINEX

En invertirtudinero.com somos especialistas en social trading y Darwinex es la mejor plataforma de social trading

Blanco y en botella: si tenemos que escoger un bróker, que sea Darwinex.

darwinex social trading

Y es que Darwinex antes que plataforma de social trading es plataforma de trading.

Por supuesto, permite la automatización a través de Metatrader.

Ofrece operativa en CFDs en divisas, índices bursátiles y algunas materias primas con tarifas muy competitivas.

Pero más allá de los bajos costes está la seguridad: no es un bróker pirata con sede en alguna isla perdida, es un bróker regulado por la FCA (Reino Unido).

Y lo más importante es que no es un market maker.

La mayoría de brokers tienen un modelo de negocio basado en la idea de que la mayoría de traders pierden dinero, así que dan contrapartida a los traders y ganan lo que los traders pierden.

Dicho de otra manera, a un bróker market maker no le interesa que a ti como trader te vaya bien…

Así que está claro: hay que huir de los market makers y Darwinex es un bróker decente y competitivo que además ofrece increibles herramientas para el análisis de las estrategias (como los atributos y el D-Score) y permite beneficiarse del social trading.

PARTES DE UN SISTEMA DE TRADING

Un sistema de trading debe tener al menos 3 de las siguientes 6 partes:

  1. REGLAS DE ENTRADA: “set up” y “trigger”, condiciones que se tienen que dar para operar y momento concreto en el que se abre una operación
  2. REGLAS DE SALIDA: stop loss, target profit, inversa de la entrada…
  3. FILTROS: reglas que se añaden para mejorar el sistema como pueden ser filtros de volatilidad o de tendencialidad, horarios u otros indicadores diferentes a los de las reglas de entrada
  4. GESTIÓN DE LA POSICIÓN: reglas que gestionan una operación una vez abierta como un trailing stop, las salidas parciales o las reentradas
  5. GESTIÓN MONETARIA: además de saber cuando debemos entrar y salir, necesitamos saber con cuánto en cada operación
  6. GESTIÓN DEL RIESGO: conviene operar con reglas que limiten los riesgos de nuestra operativa como puede ser un drawdown máximo o la máxima pérdida permitida en una única operación

Pablo Ortiz lo explica en esta antológica conferencia en Robotrader:

Los traders novatos se centran en las entradas y en las salidas pero es imposible ganar dinero haciendo trading ignorando la gestión de la posición, la gestión monetaria y la gestión del riesgo.

TIPOS DE SISTEMAS

Un activo que cotiza en un mercado sólo puede hacer 2 cosas:

  1. estar en rango
  2. estar en tendencia

rango y tendencia

En base a esas 2 posibilidades, podemos clasificar los sistemas de trading en 3 grandes categorías:

  1. rango: sistemas de trading que apuestan por la reversión a la media
  2. tendencia: sistemas de trading que apuestan por la continuación de una tendencia
  3. breakout: sistemas de trading que operan cuando el mercado pasa de rango a tendencia

RIESGOS A EVITAR

Para ser consistentes necesitamos ventaja estadística o cuantitativa y operar dicha ventaja con trading automático.

Por tanto, hay que evitar todo tipo de supersticiones que nos empujan al ojímetro:

“tolerancia O con el ojímetro en la era del big data”

Además de evitar el ojímetro, debemos evitar los venenos del trading:

Por último, conviene evitar charlatanes y vendehumos: la mayoría de libros y cursos de trading no sirven para nada.

Acude a fuentes de información fiables:

CONCLUSIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE TRADING

  • El ojímetro no es una opción, para enfrentarse a los mercados es necesario el trading cuantitativo
  • Con el trading automático se evitan el ojímetro y los errores humanos propios del trading discrecional
  • Un sistema de trading es un grupo de algoritmos que definen cómo realizar operaciones sobre activos financieros para obtener rentabilidad
  • La mayoría de traders pierden dinero en la etapa a ojímetro, sólo los que persisten acaban llegando a los sistemas de trading
  • Un mercado: forex
  • Una plataforma de trading: Metatrader
  • Un bróker: Darwinex
  • Los traders se centran en las entradas y en las salidas pero los sistemas de trading además han de considerar la gestión monetaria, la gestión de la posición y la gestión del riesgo
  • El mercado sólo puede hacer 2 cosas: permanecer en rango o estar en tendencia
  • Hay 3 grandes categorías de sistemas de trading: sistemas de rango, sistemas tendenciales y sistemas de breakout
  • Evitemos las supersticiones que nos empujan al ojímetro: análisis técnico, chartismo, análisis fundamental, Wyckoff, ondas de Elliott
  • Huyamos de los venenos del trading: criptodivisas, opciones binarias, warrants
  • Hay que acudir a las fuentes de información que aporten valor y huir de los charlatanes y de los vendehumos
¿QUÉ SON LOS SISTEMAS DE TRADING?
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Autor: invertirtudinero

En invertirtudinero.com somos especialistas en social trading