¿QUÉ ES EL TRADING?

El trading atrae cada año a miles de personas que intentan hacerse ricos trabajando pocas horas.

La publicidad de los brokers, traders que frecuentan los medios y muchos vendehumos nos hacen creer que es fácil.

Todo lo contrario: el trading es una de las profesiones más difíciles.

De hecho, hay más traders vendiendo cursos y libros que haciendo trading.

La gran pregunta es: ¿se puede vivir del trading?

Vamos a responder pero antes, empezemos por el principio.

¿QUÉ ES EL TRADING?

¿QUÉ ES EL TRADING?

La historia del trading va ligada a los avances tecnológicos: los primeros traders dibujaban gráficos a mano, los actuales traders cuentan con software cada vez más complejo para operar.

“El trading consiste en la compraventa de activos financieros cotizados con el objetivo de obtener un beneficio”

El trading es la evolución natural de la inversión en base al desarrollo de la tecnología y las finanzas:

  • La evolución tecnológica permite operar online a través de plataformas de trading conectadas a brokers
  • La evolución de las finanzas permite operar las 24 horas con apalancamiento y en infinidad de activos

Los aspirantes a trader se sienten atraidos por las promesas de dinero fácil, pero la mayoría choca con la realidad:

«El trading es la manera de invertir más rentable… y la más difícil»

Se puede vivir del trading pero está al alcance de muy pocos.

VENTAJAS DEL TRADING ONLINE

Las principales ventajas del trading online son las siguientes:

  • LIBERTAD: sin horarios y desde cualquier parte
  • COSTES BAJOS: no requiere una gran infrastructura y las comisiones son bajas
  • APALANCAMIENTO: se necesita poco dinero para invertir con CFDs o en mercados como forex
  • AUTOMATIZACIÓN: las plataformas de trading permiten programar estrategias y automatizar la operativa
  • ANÁLISIS: el trading automático permite testar las estrategias antes de utilizarlas con dinero real
  • DIVERSIFICACIÓN: los brokers ofrecen infinidad de activos en múltiples mercados más allá de las acciones
  • BIDIRECCIONALIDAD: los futuros, las opciones o los CFDs permiten operar tanto al alza como a la baja
  • CONTROL EMOCIONAL: la automatización de estrategias previamente testadas reduce el estrés del trader
  • RENTABILIDAD: los bajos costes y el apalancamiento posibilitan la obtención de alta rentabilidad

DESVENTAJAS DEL TRADING ONLINE

Las múltiples ventajas del trading sistemático atraen a muchos inversores pese a los riesgos y dificultades:

  • RIESGO: el apalancamiento dispara el riesgo de las operaciones
  • PROGRAMACIÓN: la automatización de los sistemas de trading requiere conocimientos en programación
  • GESTIÓN: la diversidad de activos, el apalancamiento y la bidireccionalidad aumentan la complejidad
  • EXPERIENCIA: con frecuencia, la obtención de experiencia implica pérdidas
  • FORMACIÓN: la escasez de formación de calidad obliga al trader a ser autodidacta
  • MÉTODO: el trader puede tardar años en afinar la metodologia para desarrollar estrategias ganadoras

Así pues, el trading es una atractiva disciplina de inversión pero requiere de una exigente curva de aprendizaje, por lo que no hay que dejarse engañar por aquellos que prometen ganar dinero con un método fácil, casi sin trabajar y con poco dinero.

MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS

El mercado más conocido es la bolsa pero ni es el único ni es el más operado en trading.

Podemos dividir los activos en 4 grandes mercados:

  • RENTA VARIABLE: la bolsa de valores, las acciones de toda la vida
  • RENTA FIJA: deuda pública y privada
  • MATERIAS PRIMAS: petróleo, gas, oro, plata…
  • DIVISAS: el popular forex (foreing exchange), el cambio de divisas

La renta variable y la renta fija son los principales mercados para los fondos de inversión: buscan rentabilidad en la bolsa y estabilidad en la renta fija.

Sin embargo, la estabilidad que obtienen los fondos de inversión con la renta fija es un inconveniente para el trading porque requiere de cierta volatilidad para obtener rentabilidad en operaciones de corto plazo.

Por otro lado, las acciones son un producto financiero poco atractivo para el trading porque no son bidireccionales: sólo se gana dinero si la acción sube.

Es por ello que los principales mercados en trading son el de materias primas y sobretodo el forex, aunque existen derivados financieros como los CFDs, los futuros o las opciones que permiten hacer trading con índices bursátiles  y algunos activos de renta fija.

Existen otros productos y activos financieros tóxicos que el trader profesional evita:

CFDS Y FOREX

La mayoría de traders se inician operando en forex por las siguientes razones:

  • APALANCAMIENTO: los brokers ofrecen CFDs con gran apalancamiento
  • BIDIRECCIONALIDAD: se puede invertir al alza (posiciones largas) o a la baja (posiciones cortas)
  • HORARIO: las 24 horas del día
  • LIQUIDEZ: forex mueve más de 5 billones al día
  • DIVERSIFICACIÓN: múltiples pares de divisas, aunque las principales son el dólar, el euro, el yen, la libra y el franco suizo

Los CFDs (contract for difference) son el producto derivado financiero más utilizado por los traders porque al contrario de los futuros y las opciones, permite empezar a operar con muy poco dinero y de manera sencilla.

Es necesario conocer los fundamentos del mercado de divisas y los CFDs antes de lanzarse a operar.

REQUISITOS PARA HACER TRADING

Los requisitos para hacer trading son los siguientes:

  • OPERATIVOS: broker para lanzar las órdenes al mercado, plataforma de trading para desarrollar, probar y automatizar estrategias, equipo informático con el que trabajar, conexión a internet para operar online
  • FINANCIEROS: dinero con el que operar, ingresos alternativos al trading con los que vivir (a no ser que consigas vivir del trading)
  • TEMPORALES: tiempo para desarrollar estrategias, tiempo para la formación continua, tiempo para I+D, tiempo para hacer pruebas

«Vivir del trading requiere tiempo, disciplina, esfuerzo y pasión… además de dinero«

Existe la cantinela de que el 95% de los traders pierden dinero.

Lo que sucede es que son una inmensa mayoría los que llegan al trading de la mano de vendehumos que prometen ganar dinero fácil sin trabajar y pronto salen escaldados.

Los que sí ganan dinero demuestran que es posible vivir del trading en forex con la dedicación necesaria.

REQUISITOS PARA SER TRADER

Un trader requiere de un conocimiento multidisciplinar y de ciertas aptitudes personales:

  • CONOCIMIENTOS: estadística, programación, finanzas, desarrollo de estrategias, formación de carteras, gestión monetaria, análisis cuantitativo…
  • APTITUDES: disciplina, capacidad analítica, control emocional para gestionar las pérdidas…

Alexander Elder (autor del bestseller «Vivir del Trading«) resume los requisitos del trader en la triple M (por las siglas en inglés: mind, method, money):

«Los principales requisitos del trader son la mentalidad, el método y el dinero (Alexander Elder)»

Otros autores como Mark Douglas (autor del bestseller «Trading en la Zona») coinciden en la importancia de la mentalidad porque sin la mentalidad adecuada no se puede desarrollar ni ejecutar un método para desarrollar estrategias que ganen dinero.

La mentalidad adecuada, un buen método, el apalancamiento necesario y la magia del interés compuesto, acaban obteniendo dinero.

EVOLUCIÓN DEL TRADING

Las plataformas de trading permiten programar una estrategia, testarla, optimizarla y ejecutarla de manera automática en el mercado.

Los pioneros del trading no lo tenían tan fácil.

Hay un largo recorrido del chartismo al social trading:

Recomendamos leer «Breve historia del trading» para profundizar en la evolución del trading.

DIFERENTES TIPOS DE TRADING

La escasez de una formación ortodoxa o de una base académica común obliga a los traders a ser autodidactas.

Se podria decir que hay tantas maneras de hacer trading como traders pero podemos englobarlas en 4 grandes categorías:

  • SCALPING
  • DAY TRADING
  • SWING TRADING
  • DIRECCIONAL

Otras modalidades como el HFT (high frequency trading) quedan reservadas a inversores institucionales por la alta exigencia en recursos tecnológicos.

Matemáticos como Mandelbrot proponen que los mercados tienen una estructura fractal y por ello deberían presentar autosemejanza en diferentes escalas temporales.

Sin embargo, un trader experimentado habrá comprobado las siguientes diferencias:

  • SIMETRÍA: cuando más grande es la escala temporal, más asimétricas son las tendencias alcistas y bajistas porque las alcistas tienden a alargarse en el tiempo y las bajistas son más abruptas
  • TENDENCIONALIDAD: en una escala temporal pequeña las tendencias tienden a revertirse con más frecuencia que en las escalas temporales grandes, se suele decir que en una escala temporal pequeña el ruido domina a la tendencia

La prueba empírica es el hecho de que no existen estrategias que sirvan para cualquier marco temporal.

Los traders buscan movimientos de reversión en escalas pequeñas y tendencias en escalas grandes.

SCALPING

El scalping es la modalidad más agresiva de trading, a muy corto plazo, con una escala temporal de minutos.

El objetivo de esta operativa es la captura de movimientos rápidos.

Exige elevado porcentaje de acierto y alta cadencia operativa para compensar el reducido beneficio que se obtiene por operación.

Estas son las principales características del scalping:

  • ESCALA TEMPORAL: minutos
  • BENEFICIO POR OPERACIÓN: escaso
  • PORCENTAJE DE ACIERTO: elevado
  • CADENCIA OPERATIVA: gestión muy activa
  • DIFICULTAD: elevada

Esta modalidad requiere de mucha experiencia porque los beneficios que se obtienen en operaciones tan breves son extremadamente sensibles al slipagge (variación de la cotización del activo entre el momento en el que se lanza una orden al mercado y en el que se ejecuta), de manera que es necesario una especial habilidad por parte del trader para testar las estrategias de la manera más fiable y realista posible.

DAY TRADING

El day trading ha sido popularizado por la aparición de innumerables gurús en los medios y en internet vendiendo libros y cursos para ganar dinero trabajando un par de horas al día.

La realidad es que esos charlatanes ganan más dinero a costa de los ilusos que haciendo trading, incluso se atreven con demostraciones en vivo: si durante la demostración ganan dinero, se convierten en gurús incuestionables para los asistentes; si pierden dinero, recuerdan aquello de que «para ganar hay que aprender a perder».

«Hay más charlatanes viviendo del day trading que traders haciendo day trading»

Las características del day trading son las siguientes:

  • ESCALA TEMPORAL: horas
  • BENEFICIO POR OPERACIÓN: escaso
  • PORCENTAJE DE ACIERTO: elevado
  • CADENCIA OPERATIVA: gestión activa
  • DIFICULTAD: elevada

Las operaciones en el day trading se abren y se cierran en el mismo día.

Esto implica la captura de muchos pequeños movimientos con un gran porcentaje de acierto como en el caso del scalping.

La diferencia reside en el marco temporal: en scalping son minutos y en day trading son horas.

Aquello de ganar dinero fácil con el day trading trabajando un par de horas al día es una quimera.

Las estrategias de day trading y/o scalping pueden formar parte de la cartera de cualquier trader pero junto a estrategias con operativas a más largo plazo como el swing trading o el trading direccional.

SWING TRADING

La industria promociona el day trading para que operemos más, pero la operativa más común es el swing trading:

  • ESCALA TEMPORAL: días
  • BENEFICIO POR OPERACIÓN: medio
  • PORCENTAJE DE ACIERTO: medio
  • CADENCIA OPERATIVA: media
  • DIFICULTAD: media

La dificultad para generar estrategias swing es menor que la de operativas con menor escala temporal.

Esto es debido a que las operaciones tienen más recorrido y por tanto, se obtiene más beneficio por operación.

El porcentaje de aciertos necesario es menor y el slippage y las comisiones tienen menor impacto.

«El broker te aconseja day trading pero te conviene swing trading»

DIRECCIONAL

La operativa direccional busca detectar tendencias para subirse a la ola mientras dure.

No aciertan ni en el 50% de las operaciones pero cuando aciertan compensan sobradamente todas las operaciones fallidas.

  • ESCALA TEMPORAL: semanas
  • BENEFICIO POR OPERACIÓN: alto
  • PORCENTAJE DE ACIERTO: bajo
  • CADENCIA OPERATIVA: baja
  • DIFICULTAD: baja

El trading direccional busca tendencias pero la mayor parte del tiempo el mercado está en rango.

Así que cuando creemos detectar una tendencia es probable que sea una falsa alarma y cerremos la operación con pérdidas.

Los traders suelen iniciarse con este tipo de operativa porque es de las menos complejas.

A su vez, estas estrategias son las que ofrecen un retorno más inestable.

Es habitual que suframos una larga serie de operaciones con pequeñas pérdidas hasta que conseguimos cazar una buena tendencia.

Es inevitable que un trader prefiera o domine más un tipo de operativa que otra.

Sin embargo, conviene combinar diferentes tipos de estrategia en una cartera.

Complementando estrategias podremos afrontar cualquier escenario de mercado que se produzca.

SISTEMAS DE TRADING

«Un sistema de trading es un conjunto de reglas que definen de forma inequívoca la forma de operar»

La principal ventaja del trading sistemático es que las reglas se definen mediante algoritmos que se pueden programar.

Una vez que hemos programado un sistema, nos podemos beneficiar de la automatización de la operativa.

Programar puede suponer una barrera para un aprendiz de trader pero las ventajas merecen el esfuerzo.

La alternativa es el trading discrecional (para entendernos, «a mano»).

TRADING SISTEMÁTICO vs TRADING DISCRECIONAL

«Los traders discrecionales que obtienen beneficios son como las meigas: haberlas haylas… pero no  he visto a ninguna»

Las siguientes ventajas aconsejan el trading sistemático en detrimento del trading discrecional:

  • EVALUACIÓN: al poder testar las reglas del sistema, podemos evaluar el sistema antes de aplicarlo con dinero real
  • OPTIMIZACIÓN: las plataformas de trading nos permiten probar los sistemas con diferentes parámetros para encontrar los más óptimos
  • DESARROLLO: al evaluar el comportamiento del sistema en el pasado, podemos mejorarlo modificando las reglas o añadiendo nuevas reglas
  • OBJETIVIDAD: al automatizar la operativa, se elimina cualquier comportamiento subjetivo por parte del trader
  • ESCALABILIDAD: automatizando, se puede operar una cartera compuesta por varios sistemas que generen un volumen de operaciones que no podría ser controlada de manera discrecional
  • CALMA: realizar scalping, day trading o incluso swing trading puede ser estresante
  • TIEMPO: el desarrollo de sistemas requiere tiempo pero una vez automatizado nos ahorra pasarnos horas delante de la pantalla y nos permite operar a cualquier hora

En cualquier caso, aunque se practique trading discrecional, es razonable contar con un conjunto de reglas para evitar la improvisación.

AUTOMATIZACIÓN CON PLATAFORMAS DE TRADING

Para desarrollar sistemas de trading necesitamos una plataforma de trading que nos permita programar los sistemas y hacer backtesting.

En sus inicios, las plataformas sólo nos permitían desarrollar sistemas.

Conectar la plataforma con el broker para automatizar la operativa era todo un reto que requería de complejas aplicaciones informáticas.

La industria ha evolucionado: ahora la mayoría de plataformas permiten automatizar la operativa integrando un broker en la propia plataforma.

LAS MEJORES PLATAFORMAS DE TRADING

Las principales plataformas de trading son las siguientes:

  • METATRADER: la más popular, ofrecida por multitud de brokers para la automatización
  • TRADESTATION: gran plataforma que se acaba de unir a Interactive Brokers, uno de los grandes brokers
  • NINJATRADER: en el podíum de las plataformas más utilizadas pero a mucha distancia de las anteriores
  • AMIBROKER: muy bien valorada por sus usuarios pero lejos de ser de las más utilizadas
  • VISUALCHART: excelente plataforma española pero poco utilizada a nivel mundial, en continuo desarrollo

Metatrader y Tradestation presentan una ventaja: cuentan con más manuales, libros y tutoriales que facilitan el dominio de la plataforma.

Si me tuviera que decantar por una, escogería Metatrader porque  es la plataforma con la que operan más brokers.

Además, Metatrader cuenta con un fabuloso builder (un software que permite programar un sistema con escasas nociones de programación) llamado fxdreema que nos facilita la vida a los que no somos expertos programadores.

PARTES DE UN SISTEMA

Un sistema de trading genera señales para abrir y cerrar operaciones y para ello requiere de cierta estructura.

Según Pablo Ortiz de Robot de Forex, un sistema para considerarse como tal debe tener al menos 3 de las siguientes «patas»:

  • REGLAS DE ENTRADA: son las reglas que dan la señal de abrir una operación
  • REGLAS DE SALIDA: son las reglas que dan la señal de cerrar una operación
  • FILTROS: son reglas que permiten filtrar algunas señales de entrada (por ejemplo, si tenemos un sistema que captura tendencias, un filtro que confirme la tendencia y nos evite falsas señales resultará útil)
  • GESTIÓN DE LA POSICIÓN: una vez abierta una operación, podemos incrementar o reducir el capital destinado, podemos ir ajustando el stop loss…
  • MONEY MAGAMENT: las reglas del sistema además de indicarnos cuando abrir y cuando cerrar una operación, nos deben indicar cuanto capital debemos destinar a cada operación
  • GESTIÓN DEL RIESGO: aunque desarrollemos un gran sistema, debemos contar con una red de seguridad para cuando el sistema deje de funcionar ya que los sistemas no son eternos

No existe un sistema «universal» para cualquier marco temporal y no existen sistemas «todoterreno».

Un sistema tendencial será muy diferente a un sistema que opera en rangos.

FAMILIAS DE SISTEMAS

Podemos clasificar los sistemas en diferentes familias de sistemas en función de la operativa:

  • TENDENCIAL: los sistemas tendenciales aprovechan tendencias cuando las confirman pero necesitan varios intentos, por eso el porcentaje de acierto es bajo (<50%) pero cuando capturan una tendencia compensan sobradamente los intentos fallidos
  • ANTITENDENCIAL: los sistemas antitendenciales intentan anticiparse al agotamiento de la tendencia, venden cuando la cotización ha subido y compran cuando la cotización ha bajado, aciertan bastante (>50%) pero una operación ganadora apenas compensa una operación perdedora
  • ROTURA: los sistemas de rotura o breakout intentar capturar el inicio de una tendencia tras un rango, aciertan poco pero capturan las tendencias antes que los sistemas tendenciales y por tanto, les sacan más provecho
  • RANGO: al contrario de los sistemas de rotura, los sistemas de rango apuestan a que la cotización revertirá hacia la media en vez de iniciar una tendencia y de hecho, es lo más probable porque la mayor parte del tiempo el mercado se mantiene en rango
  • VOLATILIDAD: los sistemas de volatilidad identifican el inicio de un movimiento mediante el aumento de la volatilidad
  • CICLOS: hay determinados activos que presentan un comportamiento cíclico aprovechable como pueden ser los futuros sobre productos agrícolas influenciados por la estacionalidad de las cosechas
  • PREDICCIÓN: a medida que avanza la inteligencia artificial, cada vez hay más modelos a base de redes neuronales y machine learning intentando predecir las cotizaciones

ESCENARIOS DE MERCADO

Otra manera de clasificar los sistemas es según el escenario de mercado para el que se diseñan.

Un activo sólo puede estar en tendencia o en rango, así que en el fondo sólo hay 3 operativas posibles:

«Un activo está en rango, está en tendencia o está rompiendo un rango para iniciar una tendencia»

Profundizamos sobre los sistemas adecuados a cada escenario en «Diferentes tipos de estrategias de trading«.

FORMACIÓN DE UN TRADER

Los buenos traders prefieren hacer trading antes que dedicarse a la formación.

«La docencia es un buen negocio para los malos traders y un mal negocio para los buenos traders»

La poca formación académica existente suele ser ofrecida por teóricos que vienen de las matemáticas, la economía o la ingeniería.

Desgraciadamente, la formación es un negocio a explotar para los malos traders.

Por eso abundan cursos y libros pero cuesta encontrar buena formación en una disciplina tan exigente como el trading.

Aún así, existen algunas iniciativas encomiables que merecen ser citadas.

LIBROS SOBRE TRADING

Abundan libros de vendehumos, libros de traders explicando sus historietas, libros llenos de paja…

Hay pocos libros que aporten valor.

Aún así, hay buenos libros para introducirse en el trading.

Hablamos de ellos en «Los mejores libros de trading».

Esta es nuestra selección:

  • VIVIR DEL TRADING (Alexander Elder)
  • TRADING EN LA ZONA (Mark Douglas)
  • TENER ÉXITO EN TRADING (Van K. Tharp)
  • NEW TRADING SYSTEMS AND METHODS (Perry J. Kaufman)
  • THE EVALUATION AND OPTIMIZATION OF TRADING STRATEGIES (Robert Pardo)
  • TRADING SYSTEMS (Emilio Tomasini)
  • MASTERING THE TRADE (John Carter)
  • TRADING SYSTEMS THAT WORKS (Thomas Stridsman)
  • ALGORITHMIC TRADING (Ernest Chan)
  • MODELING TRADING SYSTEMS PERFORMANCE (Howard B. Bandy)

ESTUDIOS ACADÉMICOS

Abundan pseudo-universidades de dudoso prestigio ofreciendo «másters» relacionados con el trading, lo mejor será centrarse en formación seria:

  • INSTITUTO BME: el centro de formación de BME (Bolsas y Mercados Españoles) ofrece variedad de cursos y másters relacionados con los mercados financieros entre los que destacan algunos relacionados con el trading
  • UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM): la UPM ofrece el mejor curso sobre sistemas de trading

Los cursos de BME son caros y algunos carecen de interés pero acaban de incorporar un máster sobre inteligencia artificial aplicada a los mercados financieros con muy buena pinta (eso sí, al módico precio de 9900 €):

Respecto a la UPM, tengo el placer de haber realizado el curso y es por ello que no dudo en recomendarlo por la calidad de los profesores pero sobretodo, por los extras que rodean al curso: la competición en tiempo real que permite iniciarte en la práctica del trading, por las charlas Robotrader con los mejores ponentes del mundo del trading, por el programa de profesionalización a través de social trading con la plataforma Darwinex

CURSOS

Fuera de la oferta más académica, destacaría la formación que ofrecen algunos traders contrastados:

  • PABLO ORTIZ: físico y matemático que ofrece formación avanzada (robot-de-forex.com), además de ser un gran divulgador a través de su canal en Youtube
  • DAVID URRACA, ANDRÉS A. GARCÍA, CARLOS PRIETO: responsables del programa formativo del curso de la UPM, pioneros de la divulgación en España con su web de culto (tradingsys.org) y fundadores de OQM, empresa desde la que ofrecen un interesante programa formativo con la plataforma NinjaTrader
  • SERGI SÁNCHEZ: popular trader que ofrece formación relacionada con la plataforma TradeStation

«Hay que huir de «expertos» que ofrecen cursos para convertirte en un mago del trading sin esfuerzo»

Cualquier trader honesto sabe lo difícil que es el trading, no lo ocultará ni hará promesas absurdas.

RECURSOS ONLINE

Internet pone a nuestra disposición excelentes contenidos sobre trading pero el exceso de información hace necesaria cierta criba.

Esta selección de recursos es injusta porque olvidaré mencionar a excelentes traders, pero estos son mis recursos favoritos:

  • x-trader.net: web de referencia del trading en España con artículos y foros
  • tradingsys.org: la web de los cracks de OQM
  • onda4.com: el nuevo blog de Óscar Cagigas
  • robotdeforex: el canal de Youtube de Pablo Ortiz
  • Robotrader World: el canal de Yotube de Robotrader con seminarios ofrecidos por destacados ponentes
  • Darwinex: el interesante blog sobre trading cuantitativo de Darwinex, la plataforma de social trading

LA HOJA DE RUTA DEL TRADER

En realidad la cuestión no es si se puede vivir del trading, la cuestión es cómo.

Se trata de una disciplina con una curva de aprendizaje larga y compleja, así que planteo una hoja de ruta orientativa.

hoja de ruta del trader que es el trading

PLANTEAMIENTOS INICIALES

Dada la gran variedad de mercados, de productos financieros, plataformas, tipos de operativa, tipos de sistemas… recomiendo evitar abarcarlo todo de inicio y comenzar por lo más sencillo:

  • MERCADO: pese a que forex es el más popular, empezaría con índices bursátiles
  • PRODUCTO FINANCIERO: para empezar con una cuenta pequeña lo mejor son los CFDs
  • PLATAFORMA: siendo prácticos, directamente MetaTrader porque es la que cuenta con más material didáctico, la que trabaja con más brokers (lo cual nos permite escoger el que nos ofrezca mejores condiciones)
  • TIPO DE OPERATIVA: la operativa intradiaria es muy exigente, es conveniente empezar por operativas con escala temporal más amplia
  • TIPO DE SISTEMA: los sistemas más sencillos y adecuados para empezar son los tendenciales

«MIND»

Los primeros conocimientos son los más generales, los de introducción.

Una buena opción es empezar por los libros «mind» recomendados.

Aún no toca ponerse a programar sistemas, antes hay que interiorizar algunos conceptos.

PLATAFORMA

Una vez asentados los conocimientos introductorios, hay que arremangarse con MetaTrader.

Aprender a programar cuesta si no se tienen conocimientos previos pero existen manuales, tutoriales y guías que facilitarán la labor.

Pronto se programan sistemas sencillos como el típico cruce de medias y uno se vuelve loco optimizando parámetros…

En backtest se obtienen resultados de escándalo y uno se cree el rey del mundo pero queda un largo camino por recorrer.

«METHOD»

Una vez que ya somos capaces de programar sistemas sencillos, enfrentamos el verdadero reto: el desarrollo de sistemas.

«No basta con programar un sistema, optimizar los parámetros y obtener grandes resultados en backtest«

La clave es encontrar sistemas que puedan seguir funcionando a futuro.

El peor enemigo del trader es la sobreoptimización: parámetros que dan excelentes resultados en el pasado pero que no funcionan a futuro.

Para evitar la sobreoptimización es necesario un método para desarrollar sistemas con una lógica de fondo, un método para la optimización de los parámetros y un método para la evaluación del sistema.

Llegados a este punto nos serán muy útiles los libros «method» recomendados.

FORMACIÓN

Si vamos en serio y ya tenemos una base, es hora de invertir en formación y no hay mejor formación para el desarrollo, optimización y evaluación de sistemas que la que hemos citado de la UPM.

Probablemente hay otras alternativas pero la de la UPM es la que conozco y la que puedo recomendar.

Para aprovechar la formación, es recomendable tener cierta base y dominar mínimamente alguna plataforma.

En esta formación, además de consolidar un método para el desarrollo de sistemas, avanzaremos en los siguientes aspectos:

  • MONEY MANAGEMENT: es la parte más farragosa, los libros son densos, mejor acceder a la información resumida, organizada y práctica del curso
  • TIPOS DE OPERATIVA: en el curso se aprende a trabajar en diferentes marcos temporales que van desde los minutos a los días
  • TIPOS DE SISTEMA: se aprende a desarrollar todo tipo de sistemas
  • CARTERAS: se aprende a construir carteras de sistemas para maximizar los efectos de la diversificación
  • EXPERIENCIA: la participación en un concurso en tiempo real forma parte del curso y es una grandísima experiencia para pasar de la teoría a la práctica

EXPERIENCIA

Pablo Ortiz habla de la pirámide del trading:

  • INICIOS: los traders nos iniciamos haciendo trading discrecional a base de análisis fundamental o de análisis técnico perdiendo tiempo y dinero (2-3 años)
  • SISTEMAS DE TRADING: hartos del trading discrecional, descubrimos el trading automático y nos ponemos a programar y optimizar como locos pero seguimos perdiendo dinero por la sobreoptimización (2 años)
  • ANÁLISIS DE SISTEMAS: hartos de perder dinero, empezamos a estudiar la metodología para el correcto desarrollo, optimización y evaluación de sistemas (1-2 años)
  • ANÁLISIS DE MÉTODOS: una vez obtenida cierta base metódica, empezamos a obtener resultados y retocar el método para mejorarlos (1-3 años)
  • I+D: una vez hemos desarrollado un método propio con el que obtenemos resultados, somos maestros dedicados a la innovación

Dicen que para ser experto en cualquier disciplina hay que invertir 10 000 horas de práctica y formación.

Según la pirámide de Pablo Ortiz, para convertirte en un trader experto necesitas 6-9 años de dedicación.

SOCIAL TRADING

La hoja de ruta planteada permite optimizar el proceso pero lo cierto es que no hace falta pasar por todo el proceso.

Podemos optar directamente por el social trading y entonces nuestra labor como inversor sería escoger traders en vez de desarrollar sistemas con todo lo que ello implica.

Aún así, conviene formarse para poder escoger traders con criterio.

De la misma manera, en teoría no es necesario tocar un instrumento para ser director de orquesta pero lo cierto es que los mejores directores de orquesta dominan algún instrumento, generalmente el piano.

Con el social trading pasa lo mismo:

«Para practicar social trading no es necesario ser trader… ¡pero para hacerlo bien es imprescindible!»

Siendo un trader experto nos será posible detectar excelentes traders a los que replicar mediante social trading.

Por buenos que lleguemos a ser, siempre habrá traders mejores a los que replicar.

No hay atajos: el social trading es el futuro pero para aprovecharlo, primero debemos dominar el trading.

VIVIR DEL TRADING

Se puede vivir del trading.

Sin embargo, es extremadamente difícil.

Más allá de los conocimientos y experiencia necesarios, se necesita una suma de dinero importante con la que invertir para obtener suficiente rendimiento.

Por otro lado, los rendimientos son inestables: algunos años se obtendrán grandes rendimientos pero otros años puede haber pérdidas.

Así pues, además de una buena cantidad para invertir, necesitamos un colchón financiero para pasar los años de pérdidas.

Teniendo en cuenta que obtener de media un 20% anual bruto a lo largo del tiempo podría considerarse un éxito, se puede calcular que el capital necesario para vivir del trading supera los 200 000 euros para un salario de 40 000 euros brutos anuales.

La mayoría no disponemos de ese capital, la alternativa es gestionar dinero de terceros pero en España existen trabas legales.

Una vez más, la respuesta es el social trading: gracias a plataformas como Darwinex, el trader puede gestionar dinero de inversores de manera legal a cambio de una comisión sobre los beneficios.

CONCLUSIONES

  • SE PUEDE VIVIR DEL TRADING
  • EL CAMINO PARA CONVERTIRSE EN TRADER ES LARGO Y DIFÍCIL
  • SE NECESITA MUCHO CAPITAL PARA VIVIR DEL TRADING
  • EL SOCIAL TRADING ES EL FUTURO
  • PARA BENEFICIARSE DEL SOCIAL TRADING ES NECESARIO SER UN BUEN TRADER

 

¿QUÉ ES EL TRADING?
4.8 (95%) 4 votes

Autor: invertirtudinero

En invertirtudinero.com somos especialistas en social trading