SOCIAL TRADING PORTFOLIO

En invertirtudinero.com lo tenemos claro: el social trading es la mejor manera de invertir dinero y Darwinex es la mejor plataforma de social trading y lo vamos a demostrar con nuestro portfolio.

Hemos puesto en marcha el SOCIAL TRADING PORTFOLIO y mes a mes lo vamos a comparar con otros tipos de inversión.

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SOCIAL TRADING PORTFOLIO

DICIEMBRE 2018

Social Trading Portfolio diciembre

METODOLOGÍA DEL PORTFOLIO

La metodología de la cartera de inversión consta de 3 fases:

¿Para qué diversificar nuestra cartera en distintos mercados si los darwins son el mejor activo y tenemos miles para elegir?

SELECCIÓN DE DARWINS

Utilizamos la herramienta de filtro de Darwinex para seleccionar los mejores darwins, tal y como detallamos en “Cómo evaluar estrategias en Darwinex“.

No nos basta con que el darwin sea excelente: la clave es que el darwin durante el último trimestre esté rindiendo por debajo de su nivel habitual porque así hay más probabilidades de que el darwin rebote al alza.

No distinguimos entre tipos de estrategias: al ponderar los darwins filtrados obtendremos una cartera de inversiones equilibrada.

PONDERACIÓN DE DARWINS

Ponderamos los darwins seleccionados con la herramienta de I4CFinancial.

Es nuestra herramienta Darwinex preferida porque de momento es la única que permite ponderar los darwins de un portfolio.

¡Y es gratis!

Eso sí, se necesitan credenciales… pero obtenerlas es fácil:

  1. sigue la fan page de SOCIAL TRADING PORTFOLIO en Facebook
  2. solicita entrar en el grupo CLUB DE SOCIAL TRADING PORTFOLIO de la fan page
  3. píde las credenciales por mensaje privado

Con esta herramienta obtendremos la ponderación que maximiza el ratio de Sharpe.

No se que seamos muy fans del ratio de Sharpe pero lo cierto es que un Sharpe alto implica una curva de resultados suave y una curva de resultados suave implica una buena diversificación.

Pantallazo de la herramienta:

ponderación de darwins
I4CFinancial

Podemos observar la ponderación de los darwins introducidos que maximiza el ratio de Sharpe.

El impacto de la cartera ponderada respecto a la cartera equiponderada es bestial.

La herramienta es muy intuitiva pero lograr la mejor ponderación no es tan fácil.

Si quieres saber cómo lo hacemos, ya sabes: entra en el grupo CLUB SOCIAL TRADING PORTFOLIO.

ROTACIÓN DE DARWINS

¿Cada cuánto rebalancear y/o rotar los darwins del portfolio?

Una opción seria “periódicamente” pero nos parece un criterio absurdo.

¿Y entonces?

Pues ya sabes: entra en el CLUB SOCIAL TRADING PORTFOLIO y pregunta.

BENCHMARKS DEL PORTFOLIO

Ya lo hemos dicho: el social trading es la mejor manera de invetir dinero y lo vamos a demostrar.

Hemos escogido a un referente en cada manera de invertir contra los que compararnos mes a mes.

BENCHMARK DE BOLSA: MSCI WORLD EQUITY

El MSCI World Equity es una especie de índice de índices bursátiles.

Respecto a la bolsa, no nos cansamos de repetirlo:

  • la diversificación en bolsa es una quimera: todos los índices bursátiles están correlacionados, caen todos a la vez
  • la bolsa a largo plazo es cualquier cosa menos segura: 1 crack por década, 1 de cada 3 años en pérdidas, Ibex en niveles del siglo pasado, de los 500 valores con los que se fundó el S&P 500 en 1947 sólo quedan 74…

Una cartera de darwins tiene menos riesgo y más rentabilidad que una cartera de valores.

BENCHMARK DE FONDOS: COBAS SELECCIÓN FI

Para demostrar que los gestores de fondos no superan a un mono tirando dardos al azar hemos escogido al gran gurú español del value investing: Francisco García Paramés.

Paramés ha fundado la gestora Cobas en la que destaca el fondo de inversión Cobas Selección FI con un patrimonio de 730 millones gestionados… pese a palmar más de un 20%!

Hay que decirlo alto y claro: Cobas ha trinchado más ahorros que las preferentes.

No es una manera de hablar, es literal.

Pero es el sino de los fundamentalistas de lo fundamental, siempre tienen razón: si las acciones suben, tienen razón; si las acciones bajan, el mercado se equivoca.

BENCHMARK DE INDEXADOS: INDEXA CAPITAL

Ya lo dijo Malkiel en los 70s del siglo pasado.

Hipótesis del mercado eficiente.

Teoría del paseo aleatorio.

No se puede superar al mercado de renta variable a largo plazo sin información privilegiada.

Por eso, rara vez los fondos de inversión no superan a su benchmark.

Por eso, rara vez los gestores de fondos superan al mono.

Ante tal evidencia, han surgido los fondos indexados que se dedican a replicar a los índices y se ahorran los elevados sueldos de los gestores.

Hemos escogido Indexa Capital para comparar el rendimiento de nuestro portfolio de darwins.

Existiendo los fondos indexados, es difícil de entender que los gestores de fondos sigan cobrando como si fueran capaces de batir al índice a largo plazo.

Aún así, los indexados están muy correlacionados al MSCI World Equity