RANKING HERRAMIENTAS DARWINEX

Desde que Darwinex permitió el acceso vía API a los datos históricos de los darwins, no paran de surgir nuevas «herramientas Darwinex«.

Sin duda, la cantidad y calidad de estas herramientas irá en aumento, así que iremos actualizando el ranking de herramientas Darwinex a medida que las vayamos conociendo.

1. I4CFINANCIAL

I4CFinancial es la única de las herramientas del universo Darwinex que nos permite optimizar la ponderación de los darwins de la cartera.

En el resto de herramientas sólo se permiten carteras equiponderadas en las que todos los darwins tienen el mismo peso.

Es por eso que es nuestra herramienta favorita, la que utilizamos para la cartera de darwins que monitorizamos en el Club Social Trading Portfolio en Facebook.

La herramienta es gratuita pero requiere credenciales (disponibles en el Club Social Trading Portfolio, solicita el acceso como miembro y te las facilitamos).

Veamos un ejemplo paso a paso.

1. Seleccionamos los darwins del filtro en base a los atributos Darwinex:

herramientas darwinex darwins filtro

2. Introducimos los 17 darwins filtrados en la herramienta de I4CFinancial

I4CFinancial herramientas darwinex

3. Optimizamos para obtener el máximo ratio de Sharpe

I4CFinancial herramientas darwinex ratio de sharpe

4. Iteramos la ponderación eliminando los darwins que han sido descartados (en este caso GAF, NSB, HLA, ATL) hasta llegar a una ponderación en la que no se descarten más darwins

ponderación darwins herramientas darwinex

Finalmente obtenemos la ponderación que maximiza el ratio de Sharpe.

Con los mismos darwins en el mismo periodo (2 años) sin ponderar habríamos obtenido una rentabilidad anualizada del 31,6% y un ratio de Sharpe de 5,1.

Utilizando la herramienta para ponderar la cartera, obtenemos un 49,3% anualizado y un Sharpe de 5,1.

Además del incremento del rendimiento que supone ponderar respecto a equiponderar, utilizar esta herramienta nos asegura una correcta diversificación.

Diversificar consiste en seleccionar una cartera con elementos descorrelacionados.

Maximizar el Sharpe implica obtener una curva de resultados con poca volatilidad, síntoma de buena diversificación con diferentes tipos de estrategias.

2. SMART ANALYSIS DARWINEX

Smart Analysis Darwinex es una herramienta lanzada por Quantumlabs.

Requiere instalar un software pero es gratuita, basta con registrarse.

Esta herramienta nos permite simular carteras de darwins sin necesidad de una cuenta demo para obtener la siguiente información:

  • evolución del portfolio
  • retorno
  • drawdown
  • estagnación
  • correlación entre los darwins

De momento no permite ponderar pero los autores tiene previsto incluir esta funcionalidad próximamente.

Los autores nos explican los detalles de la herramienta:

3. BACKTEST DE DARWINS

Duele decirlo pero la herramienta de Darwinex es la peor, de momento.

Digo de momento porque estoy seguro de que el equipo de cracks de Darwinex está trabajando en mejorarla.

Mostramos los resultados del Backtest de Darwins con los darwins del ejemplo anterior pero en esta ocasión sin ponderar.

backtest de darwins

CONCLUSIONES SOBRE LAS HERRAMIENTAS DARWINEX

  • el acceso a los datos históricos de los darwins vía API favorece la aparación de nuevas herramientas para la inversión en darwins
  • la información disponible en Darwinex es cuantiosa y brillante, las nuevas herramientas la ordenan y complementan
  • la mayoría de herramientas no permiten ponderan los darwins, sólo la de I4CFinancial
  • la herramienta de Backtest de Darwins de Darwinex debe incluir más y mejores funcionalidades en las que, sin duda, ya están trabajando

 

RANKING HERRAMIENTAS DARWINEX
5 (100%) 4 votes

Autor: invertirtudinero

En invertirtudinero.com somos especialistas en social trading