CÓMO EVALUAR ESTRATEGIAS EN DARWINEX

¿Cómo podemos evaluar estrategias en Darwinex?

En Darwinex disponemos de casi 2 000 estrategias de trading llamadas Darwins que incluyen desde estrategias de forex hasta estrategias sobre materias primas, criptomonedas o índices bursátiles.

Además, hay calidad y cantidad de información sobre cada estrategia.

Analizar estrategia a estrategia sería imposible.

Por eso Darwinex nos facilita una herramienta de filtrado.

Vamos a compartir cómo utilizamos los filtros para evaluar estrategias en Darwinex.

EVALUAR ESTRATEGIAS TRADING DARWINEX SOCIAL TRADING

ATRIBUTOS PARA EVALUAR ESTRATEGIAS EN DARWINEX

Cuando seleccionamos un Darwin accedemos a toda la información referente a la estrategia.

Precisamente, la cantidad y calidad de la información es lo que distingue a Darwinex del resto de plataformas de social trading.

Lo primero que vamos a observar son los atributos Darwinex:

ATRIBUTOS DE LAS ESTRATEGIAS EN DARWINEX
Atributos Darwinex

Ya hemos hablado de ellos en un post dedicado a los atributos Darwinex, así que ahora nos vamos a centrar en explicar qué atributos utilizamos para evaluar estrategias en Darwinex.

TIPOS DE ATRIBUTOS

En nuestra opinión, hay 2 tipos de atributos:

  • evaluadores: son los atributos que nos sirven para evaluar un Darwin pero no para definir qué tipo de estrategia es un Darwin determinado
  • definidores: son los atributos que además de evaluar, definen el tipo de Darwin

Los atributos definidores son La, Os, Cs y Cp.

A grandes rasgos, la mayoría de Darwins se pueden clasificar en 2 categorías:

  • Darwins con elevados Os y Cs pero bajos La y Cp
  • Darwins con elevado La pero bajos Os y Cs

ATRIBUTOS PARA EL FILTRO DE ESTRATEGIAS EN DARWINEX

En otro post hablaremos sobre los tipos de Darwins, aquí vamos a compartir cómo utilizamos los atributos “evaluadores” para construir nuestro filtro:

  • Ex > 9,4
  • Mc > 9,2
  • Rs > 5,2
  • Ra > 6,6
  • R+ > 3,1
  • R- > 3,7
  • Dc > 3,8
  • Pf > 6,7

Después de unos cuantos meses estudiando Darwins a fondo, podemos afirmar que estos son los atributos mínimos que cumple cualquier buen Darwin.

Dicho de otra manera: cualquier Darwin que cumpla con estos atributos mínimos tendrá un D-Score superior a 60.

MÉTRICAS PARA EVALUAR ESTRATEGIAS EN DARWINEX

Más allá de los atributos, consideraremos otras métricas que nos ofrece Darwinex.

DIVERGENCIA MENSUAL

Entra las innumerables estadísticas que nos facilita Darwinex, nos fijamos en la divergencia mensual.

“La divergencia es la diferencia entre el retorno que obtienen los inversores de un DARWIN y el retorno teórico del DARWIN”

DIVERGENCIA DE LAS ESTRATEGIAS EN DARWINEX
Divergencia

“Desde un punto de vista tecnológico, es imposible replicar las operaciones del trader y de los inversores de manera idéntica, por lo que siempre habrá algo de divergencia”

Cuando un Darwin alcanza una divergencia de -1,5% deja de estar operativo pero de entrada descartaremos los Darwins que superen una divergencia de -0,5% porque una divergencia negativa tiene impacto en el rendimiento que le vamos a sacar al Darwin.

  • Divergencia >-0,5%

VaR DE LA ESTRATEGIA SUBYACENTE

Podemos definir el VaR como “el porcentaje de capital mínimo que puedo llegar a perder en un mes con una probabilidad dada”.

Podemos profundizar sobre el VaR en la web de Darwinex o ver el siguiente webinar ofrecido por el fundador de Darwinex:

En cualquier caso, lo importante es saber que Darwinex protege a los inversores de los traders kamikazes que operan con un VaR exagerado.

A mayor VaR, mayor riesgo, así que Darwinex iguala a todos los Darwins a VaR=10%, independientemente del VaR de la estrategia subyacente del Darwin.

Un VaR de la estrategia subyacente demasiado alto nos indica que el trader es demasiado arriesgado.

Aunque el Darwin tenga un VaR=10%, mejor evitar a los traders kamikazes.

  • VaR de la estrategia subyacente < 30%

RETORNO DE LOS ÚLTIMOS 3 MESES

Pura experiencia empírica: las rachas terminan, tanto las buenas como las malas.

Si un Darwin ha tenido un rendimiento extraordinario durante los últimos meses, mejor evitarlo porque es difícil que mantenga tal rendimiento.

Por otro lado, si un buen Darwin ha atravesado una mala racha durante los últimos meses, es probable que pronto empiece a remontar.

  • Retorno de los últimos 3 meses < 5

RETORNO/DRAWDOWN

Para asegurarnos que el Darwin es rentable y que tiene cierto histórico que lo avale, exigimos que el retorno de los últimos 2 años sea superior al drawdown.

  • retorno/drawdown 2 años > 1,5

CAPITAL

Con los mínimos exigidos de los atributos nos aseguramos de que se trata de un buen Darwin.

Filtrando la divergencia nos aseguramos que la divergencia no se coma el rendimiento.

Limitando el máximo del VaR de la estrategia subyacente evitamos a los traders demasiado arriesgados.

Evitando los Darwins en racha maximizamos las probabilidades de obtener rendimiento.

Seleccionando los Darwins con un retorno superior al drawdown nos aseguramos de que al menos hayan sido rentables en el pasado.

Pero no somos infalibles, quizás se nos escape algo.

Por eso confiamos en la comunidad de inversores de Darwinex: si un Darwin no tiene inversores, aunque nos parezca bueno, por algo será.

  • Capital de inversores > 5000 $

FILTRO PARA LA EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS EN DARWINEX

Para aplicar los criterios comentados, no necesitamos ir estrategia a estrategia, podemos utilizar los filtros Darwinex.

Sólo debemos clicar en “Todos los Darwins” y nos aparece la opción “Crear Filtro”:

FILTROS ESTRATEGIAS EN DARWINEX
Filtros Darwinex

Entonces nos aparece un menú con los criterios que se pueden filtrar.

Hay 24 criterios seleccionables para configurar nuestro filtro: los 12 atributos y otras métricas.

En nuestro caso, utilizamos 8 atributos y otros 5 criterios para construir nuestro filtro:

  • Retorno (3 meses) < 5%
  • Ratio Retorno/Drawdown (2 años) > 1,5
  • Divergencia mensual > -0,5%
  • Capital de inversores > 5 000 $
  • VaR estrategia subyacente < 25%
  • Experiencia > 9,4
  • Correlación con mercado > 9,2
  • Estabilidad del riesgo > 5,2
  • Ajustes de riesgo > 6,6
  • Consistencia en retornos positivos > 3,1
  • Consistencia en retornos negativos > 3,7
  • Performance > 6,7
  • Consistencia en duración > 3,8

Para ello, editamos los filtros con los valores indicados:

Una vez hemos editado los 3 filtros con los valores indicados, podemos guardar el filtro:

GUARDAR FILTRO DARWINEX
Guardar filtro Darwinex

Darwinex nos permite ponerle un nombre al filtro que hemos creado, un avatar y una breve descripción para personalizarlo, así que a nuestro filtro lo hemos llamado ITD (por las iniciales de Invertir Tu Dinero):

FILTRO ITD ESTRATEGIAS EN DARWINEX
Filtro ITD

Con este filtro seleccionamos las mejores estrategias en Darwinex y descartamos al 99% de Darwins.

Con el 1% de estrategias seleccionadas podemos montar una buena cartera… pero no es tan sencillo.

Quizás algún día revelamos nuestro secreto para construir carteras en Darwinex.

De momento, compartimos nuestro filtro que no es poco y recomendamos abrir una cuenta demo en Darwinex para empezar a probar filtros.

Una vez familiarizados con Darwinex, llega el momento de construir carteras de darwins con las herramientas adecuadas.

CONCLUSIONES SOBRE EVALUAR ESTRATEGIAS EN DARWINEX

  • En Darwinex hay más de 2 000 estragias disponibles
  • Darwinex ofrece una ingente cantidad de información para evaluar estrategias
  • Es imposible analizar todas las estrategias una a una
  • La herramienta de filtrado nos permite filtrar en base a 24 criterios
  • Un buen filtro es necesario… pero no suficiente!
CÓMO EVALUAR ESTRATEGIAS EN DARWINEX
5 (100%) 3 votes

Autor: invertirtudinero

En invertirtudinero.com somos especialistas en social trading