LOS 12 ATRIBUTOS DARWINEX

Los atributos Darwinex son 12 métricas que Darwinex calcula sobre cada Darwin.

Cada uno de estos atributos Darwinex tiene un valor entre 0 y 10 y cuando más altos sean estos valores, mejor es la estrategia.

Cabe destacar que estas métricas estan diseñadas para poder comparar estrategias aunque sean diferentes tipos de estrategias.

Es por ello que estos atributos son fundamentales para evaluar estrategias en Darwinex.

La cantidad y calidad de las estadísticas que nos ofrece Darwinex la convierten en la mejor plataforma de social trading.

Veamos que nos explica Darwinex de cada atributo.

ATRIBUTOS DARWINEX

EXPERIENCIA (Ex)

“La experiencia mide la representatividad estadística del diagnóstico de la estrategia subyacente al Darwin”

Obviamente, cuanto más tiempo lleve una estrategia de trading operando, más fiables serán los resultados desde el punto de vista estadístico.

En el social trading no caben los charlatanes: cada trader es evaluado con rigor, de manera que no se requieren actos de fe a la hora de escoger una estrategia.

CORRELACIÓN CON MERCADO (Mc)

“Mide la dependencia del Darwin con respecto a sus activos subyacentes, una mayor nota significa que la operativa del Darwin tiene menor dependencia de los activos subyacentes porque hace operaciones en ambas direcciones de mercado”

Operar en ambas direcciones de mercado es una ventaja que no ofrecen otras formas de inversión: tanto en bolsa como con fondos de inversión, sólo ganamos si el mercado es alcista.

Cualquier estrategia de trading está descorrelacionada del mercado mientras que cualquier fondo o estrategia de bolsa está totalmente correlacionada con el mercado.

A efectos prácticos, esto implica que cuando los mercados son bajistas, la única manera de ganar dinero en los mercados es con el trading.

Dicho de otra manera, si tienes fondos o acciones de bolsa, perderás dinero cuando el mercado vuelva a crugir y créeme, cruge con frecuencia: el Ibex35 ha sufrido pérdidas en 6 de los últimos 10 años.

ESTABILIDAD DEL RIESGO (Rs)

“Mide cuan estable es el riesgo de la estrategia subyacente del Darwin”

Hay traders que obtienen grandes rendimientos a base de aumentar el riesgo y esto es fantástico cuando las cosas van bien pero cuando viene una mala racha, las pérdidas pueden ser salvajes.

Con este atributo se mide como de prudente es el trader detrás del Darwin a la hora de gestionar el riesgo.

AJUSTES DE RIESGO (Ra)

“Mide cuánto tiene que intervenir nuestro Gestor de Riesgo para proteger a los inversores de un exceso de apalancamiento de la estrategia subyacente. Cuanto mejor sea la nota, menos interviene nuestro Gestor de Riesgo y, por tanto: 1) la rentabilidad del DARWIN respecto a la rentabilidad de la estrategia subyacente se comportará más proporcionalmente, y 2) más probable es que el DARWIN opere con un riesgo objetivo del 10%”

Detrás de cada Darwin hay una estrategia de trading a la que Darwinex aplica un gestor de riesgo para cumplir con un riesgo objetivo del 10%.

De esta manera, Darwinex corrige la mala gestión que puedan hacer del riesgo algunos traders a la vez que ofrece todos los Darwins en base al mismo riesgo objetivo.

Cuanto más alto sea el valor de este atributo, más garantías tenemos de que estamos ante un buen trader gestionando el riesgo.

ESTRATEGIA DE APERTURA (Os)

“Mide si la rentabilidad de la estrategia mejoraría en caso de abrir sus órdenes sistemáticamente antes o después. A mejor nota, más certero es el trader a la hora de entrar en mercado”

Una operación consta de una apertura y un cierre.

Este atributo mide como de buena es la estrategia de trading con las aperturas.

ESTRATEGIA DE CIERRE (Cs)

“Mide si la rentabilidad de la estrategia mejoraría en caso de cerrar sus órdenes sistemáticamente antes o después. A mejor nota, más certero es el trader a la hora de salir del mercado”

Este atributo es como el anterior pero respecto a los cierres.

Altos valores en Os y Cs indican que la estrategia de trading es eficiente generando operaciones.

CONSISTENCIA EN RETORNOS POSITIVOS (R+)

“Mide si la operativa sigue un patrón identificable en las decisiones de cierre de posiciones positivas. A mejor nota, mayor evidencia de que el trader usa la rentabilidad de sus posiciones como criterio para cerrarlas en positivo”

Una estrategia de trading no sólo genera aperturas y cierres, además debe gestionar la posición.

Una buena gestión de la posición asegura la rentabilidad que se va consiguiendo a lo largo de una operación.

CONSISTENCIA EN RETORNOS NEGATIVOS (R-)

“Mide si la operativa sigue un patrón identificable en las decisiones de cierre de posiciones negativas. A mejor nota, mayor evidencia de que el trader usa la rentabilidad de sus posiciones como criterio para protegerse de mayores pérdidas”

El objetivo de una estrategia de trading es dejar correr los beneficios y cortar rápido las pérdidas.

Este atributo mide como de bueno es el Darwin gestionando las operaciones con pérdidas.

CONSISTENCIA EN DURACIÓN (Dc)

“Mide si la estrategia sigue un patrón identificable en las decisiones de cierre de todas sus posiciones. A mejor nota, mayor evidencia de que el trader usa la duración de una posición como criterio para cerrarla”

A veces sucede que una operación se queda estancada y mientrastanto, dejamos escapar otras operaciones que podrían ser más rentables.

Un valor alto en este atributo nos muestra que el trader hace una gestión eficiente de las posiciones.

AVERSIÓN A LA PÉRDIDA (La)

“Mide si la estrategia subyacente se comporta de manera simétrica en posiciones en pérdidas y en posiciones en ganancias. Cuanto peor es la nota, más tiende la operativa a dejar correr las operaciones en pérdidas vs. las operaciones en ganancias”

Tendemos a dejar correr las pérdidas esperando la remontada antes que admitir que nos hemos equivocado.

Por el contrario, tendemos a cortar rápido las ganancias para asegurarlas.

Este atributo nos muestra como el trader gestiona las pérdidas en comparación como gestiona las ganancias.

PERFORMANCE (Pf)

“Mide si la estrategia obtiene mejores rendimientos que estrategias aleatorias que operen con el mismo riesgo. A mejor nota, mejor el rendimiento de la estrategia vs. estrategias aleatorias”

Este atributo es una variante del “Monkey Test“: se dice que en los 70s alguien se dedicó a comparar las recomendaciones bursátiles de los mejores expertos de EEUU con operaciones realizadas al azar (como si se tratara de un mono tirando dardos al azar)… ¡y ganó el mono!

Este atributo mide cuanto mejor es una estrategia que el azar.

Sin duda, el atributo Darwinex más importante de todos.

CAPACIDAD (Cp)

“Mide si la rentabilidad porcentual del DARWIN baja a medida que aumenta el número de inversores. A mayor nota, más probable es que el DARWIN pueda gestionar mayores volúmenes de inversión sin que la divergencia afecte a su rendimiento”

Hay estrategias más sensibles que otras al volumen de las operaciones, de manera que si algunos Darwins al acumular inversores pueden verse perjudicados.

Este perjuicio es lo que Darwinex llama divergencia y afecta directamente al rendimiento que obtenemos del Darwin.

D-SCORE

“El D-Score es la nota que usa Darwinex para calificar todos los DARWINs basada en una combinación de las 12 notas que reflejan nuestros atributos invertibles”

Por tanto, el D-Score será un factor importante a la hora de evaluar Darwins.

Los propios fundadores de Darwinex, los hermanos Juan y Javier Colón, alguna vez han declarado que deberíamos considerar Darwins con un D-Score superior a 65.

En cualquier caso, lo mejor es abrir una cuenta demo en Darwinex para familiarizarse con todas las métricas que nos ofrece.

MÁS ALLÁ DE LOS ATRIBUTOS Y EL D-SCORE

Los atributos y el D-Score son herramientas increibles para evaluar estrategias de trading pero para construir carteras hacen falta otras herramientas.

Por fortuna, no paran de surgir herramientas Darwinex para la construcción de portfolios de darwins.

Echa un vistazo en “Ranking herramientas Darwinex“.

CONCLUSIÓN SOBRE LOS ATRIBUTOS DARWINEX

  • Los atributos Darwinex marcan la diferencia entre Darwinex y cualquier otra plataforma de social trading: ninguna ofrece tal cantidad y calidad de datos a la hora de evaluar una estrategia de trading.
  • Cada atributo nos proporciona información referente a un aspecto concreto de la estrategia, mientras que el D-Score nos ofrece una cualificación global de la estrategia en base a los 12 atributos Darwinex.
  • El atributo más relevante es el Performance (Pf).
LOS 12 ATRIBUTOS DARWINEX
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Autor: invertirtudinero

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